Contagio financiero internacional en países emergentes de Asia y América Latina: aplicación de un DCC-MGARCH

Autores/as

Camilo Andrés Medina Garzón
Universidad Central

Palabras clave:

contagio financiero, mercado accionario, mercado de divisas, DCCMGARCH

Sinopsis

Este trabajo busca identificar la existencia de contagio financiero internacional en los mercados accionarios y de divisas de algunas economías emergentes de Asia y América Latina por parte de EE. UU. y China durante la crisis financiera internacional de 2008 y la desaceleración de la economía china. Para esto, se consultan diferentes definiciones y métodos de identificación del contagio, con el fin de establecer un concepto que se ajuste a la metodología empleada en los trabajos más recientes que abordan este problema. De esta manera, se propone el modelo econométrico DCC-MGARCH para su medición, cuyos resultados logran identificar, con algunas variaciones, la existencia de contagio en los países estudiados.

Publicado

enero 25, 2018

Detalles sobre el formato de publicación disponible: Impreso

Impreso

ISBN-13 (15)

978-958-26-0385-4

Dimensiones físicas

17cm x 24cm

Detalles sobre el formato de publicación disponible: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-958-26-0386-1