Estimación del exponente de Hurst y la dimensión fractal del petróleo: caso WTI
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Para estudiar la variedad de sistemas y con el propósito de lograr la comprensión de un fenómeno a través de un método matemático se determinó el exponente de Hurst en la serie de tiempo de los precios del barril de petróleo WTI durante el período enero 2006 y abril 2016, con el fin de cuantificar su tendencia relativa, hallar la dimensión fractal y lograr una interpretación propia de lo observado. Se aplicó el método de análisis de rango reescalado hasta un máximo de 8 particiones de la serie. Se obtuvo un valor representativo de 0.5587 en el exponente de Hurst y una dimensión fractal de 1.4413, cuyos coeficientes indican que la serie es persistente, de ruido negro y no se ajusta a un movimiento browniano aleatorio.
Hernández Gómez, N. J. (2017). Estimación del exponente de Hurst y la dimensión fractal del petróleo: caso WTI. Ingeciencia, 1(2), 25–31. Retrieved from https://editorial.ucentral.edu.co/ojs_uc/index.php/Ingeciencia/article/view/307
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Received 2017-03-30
Accepted 2017-03-30
Published 2017-03-30
Accepted 2017-03-30
Published 2017-03-30
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